【永安期货期权队】豆粕期权波动率交易

来源:好买基金网 2017-09-01
豆粕期权波动率交易
摘要
自豆粕期权上市以来,豆粕期货的波动水平基本保持在15%-20%的历史中枢内,当前相对历史中枢略有偏低。豆粕期权主力中月的隐含波动率基本围绕历史波动率进行波动,可以以历史波动率为参照交易隐含波动率:当隐含波动率相对历史波动率偏低幅度较大时,做多隐含波动率;当隐含波动率相对历史波动率偏高幅度较大时,做空隐含波动率。
综合考虑交易成本和市场活跃度,交易隐含波动率时将尽可能使用等量的平值看涨期权和看跌期权,并使用标的期货合约调整组合Delta,保持Delta值在正负1的范围内。
(责任编辑:王雪冰HF074)
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